Сравнение HIPS с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
HIPS и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.09% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -3.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.20% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.20%.
HIPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.25%
PFRL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и PFRL
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
HIPS vs. PFRL — Ранг доходности на риск
HIPS
PFRL
Сравнение HIPS c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.70 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.84 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.74 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 6.96 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.58 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и PFRL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и PFRL
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.12% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и PFRL
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -8.83% | -44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -7.16% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.48% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -0.46% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 0.82% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и PFRL
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 0.67% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 1.64% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 8.53% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 4.96% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 4.96% | +13.17% |