Сравнение HIPS с HYIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN).
HIPS и HYIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и HYIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и HYIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.09% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 6.13% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.42% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у HYIN с доходностью -6.42%.
HIPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.25%
HYIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и HYIN
HIPS берет комиссию в 3.19%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.
Доходность на риск
HIPS vs. HYIN — Ранг доходности на риск
HIPS
HYIN
Сравнение HIPS c HYIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | HYIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.50 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.58 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.56 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.32 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.50 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.01 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и HYIN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и HYIN
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности HYIN в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.12% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.63% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и HYIN
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и HYIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -31.10% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -15.52% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -12.17% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -9.00% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 6.60% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и HYIN
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.93%, в то время как у WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.04% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 10.23% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 17.17% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 16.91% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.91% | +1.22% |