Сравнение HIPS с HYIN
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) are both Diversified Portfolio funds - HIPS tracks the TFMS HIPS Index while HYIN tracks the Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIPS returned 4.77%/yr vs 0.14%/yr for HYIN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 3.20%/yr for HYIN.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и HYIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у HYIN с доходностью -3.88%.
HIPS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 5.06%
HYIN
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- -3.88%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPS и HYIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 5.52% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 6.41% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -3.88% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
Correlation
The correlation between HIPS and HYIN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.75 |
The correlation between HIPS and HYIN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. HYIN — Ранг доходности на риск
HIPS
HYIN
Сравнение HIPS c HYIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | HYIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.46 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.87 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и HYIN
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и HYIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -31.10% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -15.52% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -15.85% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -31.10% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -9.79% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -9.07% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 8.22% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и HYIN
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.74%, в то время как у WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.60% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 10.35% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 13.02% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 16.77% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.70% | +1.26% |
Сравнение комиссий HIPS и HYIN
HIPS берет комиссию в 3.19%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и HYIN
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что меньше доходности HYIN в 13.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.06% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.14% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and HYIN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.60%) compared to HIPS (2.74%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs HYIN's -31.10%.
On 5-year performance, HIPS leads with 4.77% vs 0.14% for HYIN. On fees, HIPS is cheaper at 3.19% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIPS has performed better with a 4.77% return vs 0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIPS is cheaper with a 3.19% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.14%, compared with 11.06% for HIPS.
HIPS tracks TFMS HIPS Index, while HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index. They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 3.20% for HYIN.
HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и HYIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор