PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с HYIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с HYIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) are both Diversified Portfolio funds - HIPS tracks the TFMS HIPS Index while HYIN tracks the Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIPS returned 4.21%/yr vs -0.48%/yr for HYIN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 3.20%/yr for HYIN.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и HYIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у HYIN с доходностью -5.23%.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и HYIN

2026 (YTD)20252024202320222021
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%6.13%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%

Correlation

The correlation between HIPS and HYIN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.75

The correlation between HIPS and HYIN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIPS и HYIN

Секторы
HIPS
HYIN

Энергетика

32.7%
0.0%

Недвижимость

31.7%
63.0%

Финансовые услуги

31.6%
37.0%

Сырьевые материалы

4.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HIPS
32.7%
HYIN
0.0%

Недвижимость

HIPS
31.7%
HYIN
63.0%

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
HYIN
37.0%

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
HYIN
0.0%

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
HYIN
0.0%

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

HYIN

-

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

HYIN

-

Здравоохранение

HIPS

-

HYIN

-

Промышленность

HIPS

-

HYIN

-

Технологии

HIPS

-

HYIN

-

Коммунальные услуги

HIPS

-

HYIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

WisdomTree Alternative Income Fund

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND

Доходность на риск

HIPS vs. HYIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c HYIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSHYINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.31

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.35

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.25

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

-0.54

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. HYIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа HYIN равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и HYIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSHYINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.31

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.00

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HIPS и HYIN

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и HYIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSHYINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-31.10%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-15.52%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-15.85%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-31.10%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-11.06%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-9.02%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

7.28%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и HYIN

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.25%, в то время как у WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSHYINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.44%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

10.23%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

12.82%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

16.81%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

16.81%

+1.27%

Сравнение комиссий HIPS и HYIN

HIPS берет комиссию в 3.19%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и HYIN

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности HYIN в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and HYIN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYIN has higher volatility (3.44%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs HYIN's -31.10%.

On 5-year performance, HIPS leads with 4.21% vs -0.48% for HYIN. On fees, HIPS is cheaper at 3.19% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIPS has performed better with a 4.21% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIPS is cheaper with a 3.19% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 11.05% for HIPS.

HIPS tracks TFMS HIPS Index, while HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index. They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 3.20% for HYIN.

HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и HYIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор