Сравнение HIPS с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
HIPS и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 12.49% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и HISF
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
HIPS vs. HISF — Ранг доходности на риск
HIPS
HISF
Сравнение HIPS c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.34 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.86 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.79 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 7.34 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.34 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.32 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и HISF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и HISF
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и HISF
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -3.86% | -49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -2.90% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.96% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -0.86% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.71% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и HISF
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 1.75% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 2.26% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 3.67% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 3.95% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 3.95% | +14.18% |