Сравнение HIPS с AOK
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - HIPS tracks the TFMS HIPS Index while AOK tracks the S&P Target Risk Conservative Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIPS returned 5.73%/yr vs 5.26%/yr for AOK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.15%/yr for AOK.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и AOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции HIPS превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 5.73% против 5.26% соответственно.
HIPS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.73%
AOK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам HIPS и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.22% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 4.21% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Correlation
The correlation between HIPS and AOK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between HIPS and AOK shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. AOK — Ранг доходности на риск
HIPS
AOK
Сравнение HIPS c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.32 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 9.77 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и AOK
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и AOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -18.94% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -4.50% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -6.37% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -18.94% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -18.94% | -34.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -0.46% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -2.36% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.07% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и AOK
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.19% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 4.86% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 5.94% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 7.15% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 6.72% | +11.31% |
Сравнение комиссий HIPS и AOK
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии AOK в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и AOK
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности AOK в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.28% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.31% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and AOK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIPS has higher volatility (3.02%) compared to AOK (2.19%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs AOK's -18.94%.
On 10-year performance, HIPS leads with 5.73% vs 5.26% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HIPS has performed better with a 5.73% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 3.28% for AOK.
HIPS tracks TFMS HIPS Index, while AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.15% for AOK.
AOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и AOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор