Сравнение HIPS с AMDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).
HIPS и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и AMDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 10.51% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -16.14% | 103.00% | -69.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью -16.14%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
AMDL
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и AMDL
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.
Доходность на риск
HIPS vs. AMDL — Ранг доходности на риск
HIPS
AMDL
Сравнение HIPS c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.19 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.25 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.74 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 5.33 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.19 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.25 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и AMDL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и AMDL
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и AMDL
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и AMDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -88.63% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -56.13% | +43.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -48.88% | +45.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -51.70% | +44.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 28.83% | -25.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.83%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.16%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 32.16% | -28.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 97.91% | -90.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 129.32% | -114.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 111.41% | -98.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 111.41% | -93.28% |