Сравнение HIPS с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
HIPS и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIPS имеют среднегодовую доходность 6.08%, а акции ALTY немного впереди с 6.27%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и ALTY
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
HIPS vs. ALTY — Ранг доходности на риск
HIPS
ALTY
Сравнение HIPS c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.11 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.54 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.29 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 6.78 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.11 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и ALTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и ALTY
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности ALTY в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и ALTY
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, примерно равная максимальной просадке ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -51.47% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -8.52% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -18.48% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -51.47% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.22% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -6.85% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.62% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и ALTY
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.89% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 4.66% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 9.68% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 10.77% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.63% | +1.50% |