Сравнение HIMZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HIMZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -71.55% | -65.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 25.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -71.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.
HIMZ
- 1 день
- 21.95%
- 1 месяц
- 69.46%
- С начала года
- -71.55%
- 6 месяцев
- -92.53%
- 1 год
- -88.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMZ и VOO
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HIMZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
HIMZ
VOO
Сравнение HIMZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.98 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.50 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.53 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.29 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.98 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.83 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между HIMZ и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и VOO
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 8.59% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и VOO
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -33.99% | -64.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -11.98% | -86.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.91% | -6.29% | -90.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.39% | -3.72% | -60.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.45% | 2.52% | +67.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и VOO
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.45% | 5.29% | +74.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.80% | 9.44% | +118.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.42% | 18.10% | +185.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.86% | 16.82% | +187.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.86% | 17.99% | +185.87% |