Сравнение HIMZ с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
HIMZ и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMZ и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -71.55% | -65.21% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -1.36% | 19.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -71.55%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -1.36%.
HIMZ
- 1 день
- 21.95%
- 1 месяц
- 69.46%
- С начала года
- -71.55%
- 6 месяцев
- -92.53%
- 1 год
- -88.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMZ и XTJL
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
HIMZ vs. XTJL — Ранг доходности на риск
HIMZ
XTJL
Сравнение HIMZ c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.86 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.38 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.18 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.42 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.86 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.56 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между HIMZ и XTJL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и XTJL
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 8.59% | 2.44% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и XTJL
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMZ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -23.24% | -74.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -13.81% | -84.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.91% | -2.77% | -94.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.39% | -4.18% | -60.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.45% | 2.19% | +68.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и XTJL
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.45% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMZ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.45% | 4.44% | +75.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.80% | 6.27% | +121.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.42% | 18.18% | +185.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.86% | 15.46% | +188.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.86% | 15.46% | +188.40% |