PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMZ с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. HIMZ is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs 9.71% for SHLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

HIMZ

1 день
0.06%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-58.85%
6 месяцев
-69.67%
1 год
-93.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и SHLD

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-58.85%-65.21%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%41.05%

Correlation

The correlation between HIMZ and SHLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов HIMZ и SHLD

Секторы
HIMZ
SHLD

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

HIMZ
100.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

HIMZ

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

HIMZ

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

HIMZ

-

SHLD

-

Энергетика

HIMZ

-

SHLD

-

Финансовые услуги

HIMZ

-

SHLD

-

Здравоохранение

HIMZ

-

SHLD

-

Промышленность

HIMZ

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

HIMZ

-

SHLD

-

Технологии

HIMZ

-

SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

HIMZ

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с NVDGHIMZ с WDTE
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

HIMZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMZSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.41

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.74

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.49

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

1.30

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMZ vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMZSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.41

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

2.00

-2.40

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и SHLD

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMZSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-20.10%

-78.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.04%

-20.10%

-77.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.53%

-18.85%

-76.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.90%

-3.19%

-65.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.15%

7.51%

+71.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и SHLD

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMZSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.92%

7.81%

+46.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.06%

19.35%

+111.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.74%

24.05%

+167.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.34%

21.13%

+179.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.34%

21.13%

+179.21%

Сравнение комиссий HIMZ и SHLD

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и SHLD

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		5.94%2.44%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

HIMZ and SHLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to SHLD (7.81%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 9.71% vs -93.56% for HIMZ. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 9.71% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

HIMZ has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.56% for SHLD.

HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор