Сравнение HIMZ с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
HIMZ и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMZ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -74.19% | -65.21% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -74.19%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
HIMZ
- 1 день
- -9.28%
- 1 месяц
- 20.51%
- С начала года
- -74.19%
- 6 месяцев
- -93.13%
- 1 год
- -90.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMZ и SHLD
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
HIMZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
HIMZ
SHLD
Сравнение HIMZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 2.22 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 2.89 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.90 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 11.34 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.22 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 2.62 | -3.06 |
Корреляция
Корреляция между HIMZ и SHLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и SHLD
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 9.47% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и SHLD
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -15.06% | -83.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -15.06% | -83.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.20% | -5.82% | -91.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.52% | -2.58% | -61.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.71% | 5.18% | +65.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и SHLD
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.51% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.51% | 9.74% | +69.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.87% | 18.64% | +109.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.63% | 25.64% | +177.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 20.81% | +182.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 20.81% | +182.86% |