PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMZ с PJP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. HIMZ is actively managed, while PJP is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs 44.65% for PJP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 9.74%.

HIMZ

1 день
-3.64%
1 месяц
78.12%
С начала года
-44.56%
6 месяцев
-52.24%
1 год
-79.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJP

1 день
1.74%
1 месяц
4.87%
С начала года
9.74%
6 месяцев
7.29%
1 год
44.65%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и PJP

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-44.56%-69.65%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		9.74%25.14%

Correlation

The correlation between HIMZ and PJP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов HIMZ и PJP

Секторы
HIMZ
PJP

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

HIMZ
100.0%
PJP

-

Сырьевые материалы

HIMZ

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

HIMZ

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

HIMZ

-

PJP

-

Энергетика

HIMZ

-

PJP

-

Финансовые услуги

HIMZ

-

PJP
0.0%

Здравоохранение

HIMZ

-

PJP
100.0%

Промышленность

HIMZ

-

PJP

-

Недвижимость

HIMZ

-

PJP

-

Технологии

HIMZ

-

PJP

-

Коммунальные услуги

HIMZ

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с NVDGHIMZ с WDTE
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

HIMZ vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMZPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.71

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.79

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.75

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

15.06

-16.13

HIMZ vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и PJP

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMZPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-37.06%

-61.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.18%

-9.44%

-87.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.98%

0.00%

-93.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.79%

-8.83%

-60.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.50%

2.97%

+71.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и PJP

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMZPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.42%

5.39%

+41.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.27%

12.46%

+123.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

195.06%

16.58%

+178.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.31%

16.20%

+184.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.31%

18.37%

+181.94%

Сравнение комиссий HIMZ и PJP

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и PJP

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности PJP в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		4.41%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.93%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

HIMZ and PJP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to PJP (5.39%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs PJP's -37.06%.

On 1-year performance, PJP leads with 44.65% vs -79.25% for HIMZ. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJP has performed better with a 44.65% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.93% for PJP.

HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while PJP is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор