PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с PJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMZ с PJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

HIMZ и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMZ и PJP

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-74.19%-65.21%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -74.19%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%.

HIMZ

1 день
-9.28%
1 месяц
20.51%
С начала года
-74.19%
6 месяцев
-93.13%
1 год
-90.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с QQQHIMZ с SHLDHIMZ с XTJLHIMZ с TSYXHIMZ с VOOHIMZ с WDTE
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Сравнение комиссий HIMZ и PJP

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

HIMZ vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMZPJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.39

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

1.91

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.87

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

5.68

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMZ vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMZPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.39

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.59

-1.03

Корреляция

Корреляция между HIMZ и PJP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и PJP

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности PJP в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		9.47%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и PJP

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и PJP.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMZPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-37.06%

-61.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.18%

-11.68%

-86.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.20%

-5.28%

-91.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-8.89%

-55.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.71%

3.85%

+66.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и PJP

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.51% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMZPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

79.51%

6.41%

+73.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.87%

11.50%

+116.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.63%

18.92%

+184.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

203.67%

15.97%

+187.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

203.67%

18.42%

+185.25%