PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMZ с HIMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs -49.74% for HIMS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -15.28%.

HIMZ

1 день
0.06%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-58.85%
6 месяцев
-69.67%
1 год
-93.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-49.74%
3 года*
45.13%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и HIMS

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-58.85%-65.21%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-15.28%2.95%

Correlation

The correlation between HIMZ and HIMS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

1.00

The correlation between HIMZ and HIMS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с XTJLHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с NVDGHIMZ с WDTE
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с IESCHIMS с HALOHIMS с NBIX

Доходность на риск

HIMZ vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMZHIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.52

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-0.35

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.64

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.06

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMZ vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIMS равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMZHIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.22

-0.61

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и HIMS

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMZHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-87.29%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.04%

-78.06%

-19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-78.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.53%

-59.98%

-35.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.90%

-43.19%

-25.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.15%

47.08%

+32.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и HIMS

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 25.84%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMZHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.92%

25.84%

+28.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.06%

66.58%

+64.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.74%

95.97%

+95.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.34%

83.37%

+116.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.34%

77.20%

+123.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и HIMS

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		5.94%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, HIMZ and HIMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to HIMS (25.84%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs HIMS's -87.29%.

HIMZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор