PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIMU с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIMU и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и VWIUX


Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%.


HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Muni Active ETF

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий HIMU и VWIUX

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%.


Доходность на риск

HIMU vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина

VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIMUVWIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.27

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.69

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.46

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

5.60

-4.25

HIMU vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VWIUX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIMUVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.27

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.11

-0.96

Корреляция

Корреляция между HIMU и VWIUX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и VWIUX

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VWIUX в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
5.22%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и VWIUX

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и VWIUX.


Загрузка...

Показатели просадок


HIMUVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-11.38%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-3.89%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.64%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-1.44%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.01%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и VWIUX

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIMUVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.01%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

1.58%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

3.93%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

3.23%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

3.42%

+4.40%