Сравнение HIMU с PIMIX

С начала года, HIMU показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HIMU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HIMU и PIMIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и PIMIX.

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.