Сравнение HIMU с ORNAX
HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) and ORNAX (Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past year, HIMU returned 7.00% vs 5.33% for ORNAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIMU charges 0.42%/yr vs 0.72%/yr for ORNAX.
Доходность
Сравнение доходности HIMU и ORNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у ORNAX с доходностью 1.53%.
HIMU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORNAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам HIMU и ORNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 2.95% | 1.14% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 1.53% | 1.57% |
Correlation
The correlation between HIMU and ORNAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between HIMU and ORNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMU vs. ORNAX — Ранг доходности на риск
HIMU
ORNAX
Сравнение HIMU c ORNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | ORNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.15 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 6.12 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и ORNAX
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки ORNAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и ORNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMU | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -55.48% | +47.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.92% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -7.07% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.06% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и ORNAX
iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеют волатильность 1.27% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMU | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.31% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.65% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 3.96% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 6.04% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 6.01% | +1.41% |
Сравнение комиссий HIMU и ORNAX
HIMU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ORNAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и ORNAX
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности ORNAX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.14% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 3.60% | 5.86% | 5.68% | 4.21% | 4.04% | 4.26% | 4.86% | 4.50% | 4.80% | 5.78% | 6.50% | 6.67% |
Часто задаваемые вопросы
HIMU and ORNAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORNAX has higher volatility (1.31%) compared to HIMU (1.27%). In terms of maximum drawdown, HIMU dropped -8.01% vs ORNAX's -55.48%.
ORNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMU и ORNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор