PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Gold Trust (IAU).

HIMU и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и IAU

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%47.90%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий HIMU и IAU

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

HIMU vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.90

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.33

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.72

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

9.95

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.90

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.65

-0.50

Корреляция

Корреляция между HIMU и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и IAU

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и IAU

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-45.14%

+37.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-19.18%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-11.71%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-15.98%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

5.23%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и IAU

Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 2.34%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

10.44%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

24.15%

-21.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

27.64%

-19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

17.70%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

15.83%

-8.01%