Сравнение HIGH с YGLD
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 5.42% for YGLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -21.49%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | -1.83% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between HIGH and YGLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. YGLD — Ранг доходности на риск
HIGH
YGLD
Сравнение HIGH c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.13 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.27 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и YGLD
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -43.35% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -43.35% | +36.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -43.35% | +36.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -10.16% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 20.01% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и YGLD
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 10.02% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 35.94% | -32.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 42.26% | -35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 39.32% | -29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 39.32% | -29.84% |
Сравнение комиссий HIGH и YGLD
И HIGH, и YGLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и YGLD
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности YGLD в 22.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and YGLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (10.02%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs YGLD's -43.35%.
On 1-year performance, YGLD leads with 5.42% vs -2.26% for HIGH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 5.42% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH and YGLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 7.10% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while YGLD is Gold.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор