Сравнение HIGH с YGLD
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.00% vs 8.78% for YGLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -19.85%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -19.85%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | -1.83% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -19.85% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between HIGH and YGLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. YGLD — Ранг доходности на риск
HIGH
YGLD
Сравнение HIGH c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.21 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.50 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и YGLD
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки YGLD в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -42.80% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -42.80% | +33.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -42.16% | +34.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -9.04% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 17.49% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и YGLD
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.91%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 12.67% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 36.46% | -32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 41.89% | -33.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 39.56% | -30.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 39.56% | -30.04% |
Сравнение комиссий HIGH и YGLD
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и YGLD
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности YGLD в 21.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.76% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and YGLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (12.67%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs YGLD's -42.80%.
On 1-year performance, YGLD leads with 8.78% vs -2.00% for HIGH. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 8.78% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
YGLD has the higher dividend yield at 21.76%, compared with 7.12% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while YGLD is Gold. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.50% for YGLD.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор