Сравнение HIGH с SMST
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 0.37% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between HIGH and SMST is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. SMST — Ранг доходности на риск
HIGH
SMST
Сравнение HIGH c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.04 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.82 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и SMST
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -99.25% | +89.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -85.39% | +78.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -97.32% | +89.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -90.93% | +88.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 44.56% | -40.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и SMST
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 55.38% | -53.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 135.32% | -131.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 149.40% | -142.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 167.53% | -158.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 167.53% | -158.05% |
Сравнение комиссий HIGH и SMST
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и SMST
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and SMST have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for SMST.
HIGH is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Simplify and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор