PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIGH с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. HIGH is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 3.02%/yr vs 13.80%/yr for QYLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%0.35%

Correlation

The correlation between HIGH and QYLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.40

The correlation between HIGH and QYLD shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIGH и QYLD

Секторы
HIGH
QYLD

Финансовые услуги

71.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

HIGH
71.3%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

HIGH

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

HIGH

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

HIGH

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

HIGH

-

QYLD
7.7%

Энергетика

HIGH

-

QYLD
0.6%

Здравоохранение

HIGH

-

QYLD
4.2%

Промышленность

HIGH

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

HIGH

-

QYLD
0.1%

Технологии

HIGH

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

HIGH

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Enhanced Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

HIGH vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGHQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.80

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.92

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.63

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.84

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

28.36

-28.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGHQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.80

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HIGH и QYLD

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGHQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-24.75%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-4.97%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-19.06%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-0.06%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.84%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

0.85%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и QYLD

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGHQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.85%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

7.12%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

8.58%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

14.70%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

15.49%

-5.93%

Сравнение комиссий HIGH и QYLD

HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и QYLD

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HIGH and QYLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.85%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs QYLD's -24.75%.

On 3-year performance, QYLD leads with 13.80% vs 3.02% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QYLD has performed better with a 13.80% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 7.33% for HIGH.

HIGH is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор