Сравнение HIGH с PFRL
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 7.95%/yr for PFRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 2.72%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.72% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.92% |
Correlation
The correlation between HIGH and PFRL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. PFRL — Ранг доходности на риск
HIGH
PFRL
Сравнение HIGH c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.60 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.37 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 14.83 | -15.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и PFRL
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -8.83% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -1.25% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -8.83% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.09% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.43% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.37% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и PFRL
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.43% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 1.56% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 1.92% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.80% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.80% | +4.68% |
Сравнение комиссий HIGH и PFRL
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и PFRL
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности PFRL в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.66% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and PFRL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to PFRL (0.43%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs PFRL's -8.83%.
On 3-year performance, PFRL leads with 7.95% vs 2.69% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 7.95% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.66% for PFRL.
HIGH is categorized as Derivative Income, while PFRL is Bank Loan. They also come from different issuers: Simplify and PGIM. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.72% for PFRL.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор