Сравнение HIGH с PEPS
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 24.84% for PEPS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | -1.49% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between HIGH and PEPS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between HIGH and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. PEPS — Ранг доходности на риск
HIGH
PEPS
Сравнение HIGH c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.55 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 11.24 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и PEPS
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -21.26% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.80% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.66% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.70% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.22% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и PEPS
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.50% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 10.90% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 13.85% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 18.16% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 18.16% | -8.68% |
Сравнение комиссий HIGH и PEPS
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и PEPS
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and PEPS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (3.50%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -2.26% for HIGH. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Simplify and Parametric. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор