Сравнение HIGH с PEPS
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -3.46% vs 31.83% for PEPS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | -1.56% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between HIGH and PEPS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between HIGH and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. PEPS — Ранг доходности на риск
HIGH
PEPS
Сравнение HIGH c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.26 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 15.28 | -15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.45 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.05 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и PEPS
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -21.26% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.80% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -0.51% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.77% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.09% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и PEPS
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.77% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 9.83% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 13.06% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 18.31% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 18.31% | -8.75% |
Сравнение комиссий HIGH и PEPS
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и PEPS
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and PEPS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (2.77%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs -3.46% for HIGH. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Simplify and Parametric. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор