Сравнение HIGH с LQTI
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.00% vs 4.82% for LQTI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.73%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 3.10% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.73% | 6.59% |
Correlation
The correlation between HIGH and LQTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. LQTI — Ранг доходности на риск
HIGH
LQTI
Сравнение HIGH c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.42 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.21 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и LQTI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -3.41% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -3.41% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.87% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.90% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 1.15% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и LQTI
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.40% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 4.14% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 5.09% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 5.93% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 5.93% | +3.59% |
Сравнение комиссий HIGH и LQTI
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и LQTI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности LQTI в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.06% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and LQTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to LQTI (1.40%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.82% vs -2.00% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.82% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for LQTI.
LQTI has the higher dividend yield at 9.06%, compared with 7.12% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and FT Vest. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор