Сравнение HIGH с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
HIGH и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | -1.70% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и IWMI
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
HIGH vs. IWMI — Ранг доходности на риск
HIGH
IWMI
Сравнение HIGH c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.37 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.98 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.09 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 9.62 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.37 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и IWMI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и IWMI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и IWMI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -23.88% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -12.42% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -4.80% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -4.44% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.70% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и IWMI
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 6.95% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 11.89% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 19.09% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 18.28% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 18.28% | -8.54% |