PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIGH с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.92%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и HEQT

2026 (YTD)2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%7.70%0.27%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%0.00%

Correlation

The correlation between HIGH and HEQT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.40

The correlation between HIGH and HEQT shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIGH и HEQT

Секторы
HIGH
HEQT

Финансовые услуги

71.3%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

HIGH
71.3%
HEQT
11.9%

Сырьевые материалы

HIGH

-

HEQT
1.8%

Коммуникационные услуги

HIGH

-

HEQT
10.9%

Потребительский циклический сектор

HIGH

-

HEQT
10.1%

Потребительский защитный сектор

HIGH

-

HEQT
4.9%

Энергетика

HIGH

-

HEQT
3.5%

Здравоохранение

HIGH

-

HEQT
8.4%

Промышленность

HIGH

-

HEQT
8.1%

Недвижимость

HIGH

-

HEQT
1.9%

Технологии

HIGH

-

HEQT
36.2%

Коммунальные услуги

HIGH

-

HEQT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Enhanced Income ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

HIGH vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGHHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.33

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
3.31

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.49

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.92

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

13.35

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGHHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.33

-2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.08

-0.70

Просадки

Сравнение просадок HIGH и HEQT

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGHHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-11.51%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-5.09%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-10.57%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.09%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.79%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.11%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и HEQT

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGHHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.73%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

5.27%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

6.38%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

8.47%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

8.47%

+1.09%

Сравнение комиссий HIGH и HEQT

HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и HEQT

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIGH and HEQT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.24%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 2.92% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 1.19% for HEQT.

HIGH is categorized as Derivative Income, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор