Сравнение HIGH с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
HIGH и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и HEQT
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
HIGH vs. HEQT — Ранг доходности на риск
HIGH
HEQT
Сравнение HIGH c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.31 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.90 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.14 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 9.20 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.31 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и HEQT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и HEQT
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и HEQT
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -11.51% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -5.22% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -3.58% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -2.88% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 1.22% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и HEQT
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 3.50% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 5.60% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 8.45% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 8.57% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 8.57% | +1.17% |