Сравнение HIGH с GOOY
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.00% vs 76.46% for GOOY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 8.94%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 76.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 2.64% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 8.94% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between HIGH and GOOY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. GOOY — Ранг доходности на риск
HIGH
GOOY
Сравнение HIGH c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.56 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.76 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 16.44 | -16.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и GOOY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -24.40% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -16.15% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -12.37% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -6.30% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 4.67% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и GOOY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.91%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 7.91% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 17.70% | -13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 23.64% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 23.40% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 23.40% | -13.88% |
Сравнение комиссий HIGH и GOOY
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и GOOY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности GOOY в 53.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.92% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and GOOY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (7.91%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 76.46% vs -2.00% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 76.46% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 53.92%, compared with 7.12% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор