Сравнение HIGH с GOOY
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 73.25% for GOOY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 2.64% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between HIGH and GOOY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. GOOY — Ранг доходности на риск
HIGH
GOOY
Сравнение HIGH c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.52 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.56 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 14.24 | -14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и GOOY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -24.40% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -16.15% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -9.97% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -6.35% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.16% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и GOOY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 8.88% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 18.78% | -15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 24.35% | -17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 23.52% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 23.52% | -14.04% |
Сравнение комиссий HIGH и GOOY
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и GOOY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and GOOY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (8.88%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 73.25% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 73.25% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.76%, compared with 7.10% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор