Сравнение HIGH с BUYW
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 8.74%/yr for BUYW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 9.08% | 9.82% | 12.80% | 4.88% |
Correlation
The correlation between HIGH and BUYW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. BUYW — Ранг доходности на риск
HIGH
BUYW
Сравнение HIGH c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.77 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 20.14 | -20.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и BUYW
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, примерно равная максимальной просадке BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -9.36% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -2.59% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -9.36% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | 0.00% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.59% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.48% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и BUYW
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.31% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 3.89% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 4.84% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.38% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.38% | +1.10% |
Сравнение комиссий HIGH и BUYW
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и BUYW
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and BUYW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs BUYW's -9.36%.
On 3-year performance, BUYW leads with 8.74% vs 2.69% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUYW has performed better with a 8.74% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: Simplify and Main Funds. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор