Сравнение HIG с TRV
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HIG in Insurance - Diversified, TRV in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, HIG returned 13.84%/yr vs 12.87%/yr for TRV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIG и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 13.84% против 12.87% соответственно.
HIG
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 13.84%
TRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам HIG и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -5.09% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 5.79% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between HIG and TRV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1996 г. | 0.60 |
Over the past year, HIG and TRV have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HIG:
$19.00
TRV:
$33.83
HIG:
6.82
TRV:
9.00
HIG:
0.31
TRV:
0.42
HIG:
0.96
TRV:
1.40
HIG:
$28.76B
TRV:
$48.94B
HIG:
$10.29B
TRV:
$16.00B
HIG:
$4.43B
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. TRV — Ранг доходности на риск
HIG
TRV
Сравнение HIG c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIG | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.97 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 4.83 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIG и TRV
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -55.11% | -41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -8.31% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -12.47% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -18.90% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -46.28% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -1.66% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -11.11% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.39% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и TRV
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.11% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 12.74% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 18.63% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 21.87% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 24.40% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и TRV
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности TRV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.79% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.49% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и TRV
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
HIG and TRV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIG has higher volatility (7.49%) compared to TRV (6.11%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs TRV's -55.11%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор