Сравнение HIG с RMD
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. HIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, HIG returned 13.84%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIG и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIG имеют среднегодовую доходность 13.84%, а акции RMD немного впереди с 13.85%.
HIG
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 13.84%
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам HIG и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -5.09% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between HIG and RMD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
HIG:
$19.00
RMD:
$13.78
HIG:
6.82
RMD:
14.14
HIG:
0.31
RMD:
0.44
HIG:
0.96
RMD:
3.88
HIG:
$28.76B
RMD:
$5.54B
HIG:
$10.29B
RMD:
$3.42B
HIG:
$4.43B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. RMD — Ранг доходности на риск
HIG
RMD
Сравнение HIG c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIG | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.59 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.34 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIG и RMD
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -61.61% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -37.28% | +25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -40.09% | +26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -53.99% | +35.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -53.99% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -33.18% | +24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -16.00% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 16.49% | -12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и RMD
Текущая волатильность для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) составляет 7.49%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что HIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 9.81% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 19.30% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 24.09% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 31.07% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 31.54% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и RMD
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности RMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.79% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и RMD
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
HIG and RMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to HIG (7.49%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs RMD's -61.61%.
HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор