PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIG с FAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HIG с FAF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and FAF (First American Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HIG in Insurance - Diversified, FAF in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, HIG returned 14.49%/yr vs 9.29%/yr for FAF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIG и FAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и First American Financial Corporation (FAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIG показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FAF с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции FAF по среднегодовой доходности: 14.49% против 9.29% соответственно.

HIG

1 день
1.60%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
5.40%
С начала года
0.06%
1 год
15.34%
3 года*
26.00%
5 лет*
19.00%
10 лет*
14.49%

FAF

1 день
3.51%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
20.85%
С начала года
19.14%
1 год
34.26%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.34%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIG и FAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		0.06%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%
FAF
First American Financial Corporation		19.14%1.90%0.36%27.66%-30.62%56.18%-8.55%34.63%-17.89%57.91%

Correlation

The correlation between HIG and FAF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г.

0.46

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIG:

$37.46B

FAF:

$7.34B

EPS

HIG:

$21.47

FAF:

$6.50

Коэффициент P/E

HIG:

6.36

FAF:

11.07

Коэффициент PEG

HIG:

0.29

FAF:

0.18

Коэффициент P/S

HIG:

0.90

FAF:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

HIG:

$28.76B

FAF:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIG:

$10.29B

FAF:

$4.40B

EBITDA (12 мес.)

HIG:

$4.43B

FAF:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Financial Services Group, Inc.

First American Financial Corporation

Часто сравнивают с HIG:
HIG с CBHIG с AFGHIG с HSX.LHIG с VOOHIG с SPYHIG с COSTHIG с SCHD
Часто сравнивают с FAF:
FAF с SPYFAF с ITICFAF с LRCXFAF с BRK-BFAF с VOOFAF с SCHDFAF с PGR

Доходность на риск

HIG vs. FAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FAF
Ранг доходности на риск FAF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIG c FAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и First American Financial Corporation (FAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIGFAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.27

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.77

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.86

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

5.35

-2.06

HIG vs. FAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FAF равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIG и FAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIG и FAF

Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки FAF в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и FAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGFAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-50.13%

-46.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-18.46%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-22.13%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-43.65%

+25.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.59%

-50.13%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

0.00%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.76%

-13.19%

-17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

6.43%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HIG и FAF

Текущая волатильность для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) составляет 6.70%, в то время как у First American Financial Corporation (FAF) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что HIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGFAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.34%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

22.03%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

27.11%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

27.09%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

28.70%

+0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIG и FAF

Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FAF в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAF
First American Financial Corporation		3.06%3.55%3.43%3.26%3.94%2.48%3.45%2.88%3.58%2.57%3.28%2.79%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.70%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIG и FAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и First American Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.23B
1.84B
(HIG) Общая выручка
(FAF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIG и FAF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hartford Financial Services Group, Inc. и First American Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
HIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First American Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

FAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.10M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

HIG and FAF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAF has higher volatility (8.34%) compared to HIG (6.70%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs FAF's -50.13%.

FAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIG и FAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор