Сравнение HIG с FAF
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and FAF (First American Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HIG in Insurance - Diversified, FAF in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, HIG returned 13.50%/yr vs 9.15%/yr for FAF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIG и FAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у FAF с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции FAF по среднегодовой доходности: 13.50% против 9.15% соответственно.
HIG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 13.50%
FAF
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам HIG и FAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -6.76% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
FAF First American Financial Corporation | 8.14% | 1.90% | 0.36% | 27.66% | -30.62% | 56.18% | -8.55% | 34.63% | -17.89% | 57.91% |
Correlation
The correlation between HIG and FAF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
HIG:
$19.00
FAF:
$6.49
HIG:
6.70
FAF:
10.15
HIG:
0.31
FAF:
0.17
HIG:
0.95
FAF:
0.89
HIG:
$28.76B
FAF:
$7.71B
HIG:
$10.29B
FAF:
$4.40B
HIG:
$4.43B
FAF:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. FAF — Ранг доходности на риск
HIG
FAF
Сравнение HIG c FAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и First American Financial Corporation (FAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIG | FAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.21 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 3.33 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIG | FAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.81 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.15 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HIG и FAF
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки FAF в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и FAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | FAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -50.13% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -18.46% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -22.13% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -43.65% | +25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -50.13% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -7.34% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -13.26% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 6.70% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и FAF
Текущая волатильность для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) составляет 5.17%, в то время как у First American Financial Corporation (FAF) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что HIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | FAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.05% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 21.30% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 27.69% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 27.00% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 28.62% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и FAF
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FAF в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | 3.32% | 3.55% | 3.43% | 3.26% | 3.94% | 2.48% | 3.45% | 2.88% | 3.58% | 2.57% | 3.28% | 2.79% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.82% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и FAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и First American Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и FAF
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
FAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.10M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
HIG and FAF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAF has higher volatility (7.05%) compared to HIG (5.17%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs FAF's -50.13%.
FAF currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и FAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор