PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAF с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FAF и PGR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FAF и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First American Financial Corporation (FAF) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
560.41%
1,840.31%
FAF
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAF:

0.06

PGR:

2.68

Коэф-т Сортино

FAF:

0.24

PGR:

3.73

Коэф-т Омега

FAF:

1.03

PGR:

1.47

Коэф-т Кальмара

FAF:

0.05

PGR:

5.09

Коэф-т Мартина

FAF:

0.15

PGR:

18.11

Индекс Язвы

FAF:

9.43%

PGR:

3.05%

Дневная вол-ть

FAF:

23.46%

PGR:

20.65%

Макс. просадка

FAF:

-50.13%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

FAF:

-13.24%

PGR:

-10.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAF:

$6.71B

PGR:

$145.01B

EPS

FAF:

$0.88

PGR:

$13.76

Цена/прибыль

FAF:

74.06

PGR:

17.99

PEG коэффициент

FAF:

2.04

PGR:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

FAF:

$5.63B

PGR:

$71.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAF:

$5.06B

PGR:

$71.59B

EBITDA (12 мес.)

FAF:

$167.20M

PGR:

$10.67B

Доходность по периодам

С начала года, FAF показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 51.62%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 9.93% против 27.65% соответственно.


FAF

С начала года

0.97%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

18.61%

1 год

2.04%

5 лет

4.81%

10 лет

9.93%

PGR

С начала года

51.62%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

14.81%

1 год

54.33%

5 лет

30.28%

10 лет

27.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAF c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.062.68
Коэффициент Сортино FAF, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.243.73
Коэффициент Омега FAF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.47
Коэффициент Кальмара FAF, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.055.09
Коэффициент Мартина FAF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.1518.11
FAF
PGR

Показатель коэффициента Шарпа FAF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAF и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
2.68
FAF
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAF и PGR

Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности PGR в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAF
First American Financial Corporation
3.41%3.26%3.94%2.48%3.45%2.88%3.58%2.57%3.28%2.79%2.48%1.70%
PGR
The Progressive Corporation
0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

Сравнение просадок FAF и PGR

Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.24%
-10.75%
FAF
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности FAF и PGR

First American Financial Corporation (FAF) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что FAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.72%
7.30%
FAF
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAF и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First American Financial Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab