Сравнение FAF с PGR
FAF (First American Financial Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FAF in Insurance - Specialty, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, FAF returned 9.20%/yr vs 24.82%/yr for PGR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAF и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAF показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 9.20% против 24.82% соответственно.
FAF
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 9.20%
PGR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 24.82%
Сравнение доходности по годам FAF и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | 11.27% | 1.90% | 0.36% | 27.66% | -30.62% | 56.18% | -8.55% | 34.63% | -17.89% | 57.91% |
PGR The Progressive Corporation | 3.03% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between FAF and PGR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.36 |
The correlation between FAF and PGR shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAF:
$6.49
PGR:
$19.67
FAF:
10.35
PGR:
11.21
FAF:
0.17
PGR:
0.08
FAF:
0.90
PGR:
1.45
FAF:
$7.71B
PGR:
$89.43B
FAF:
$4.40B
PGR:
$25.44B
FAF:
$1.02B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAF vs. PGR — Ранг доходности на риск
FAF
PGR
Сравнение FAF c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAF | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.49 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.75 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAF и PGR
Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -71.06% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -24.02% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -30.35% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -30.35% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -30.35% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -19.34% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -14.54% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 15.76% | -8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAF и PGR
Текущая волатильность для First American Financial Corporation (FAF) составляет 7.27%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что FAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 8.05% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 16.81% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 22.82% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 24.62% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 24.51% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAF и PGR
Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности PGR в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | 3.27% | 3.55% | 3.43% | 3.26% | 3.94% | 2.48% | 3.45% | 2.88% | 3.58% | 2.57% | 3.28% | 2.79% |
PGR The Progressive Corporation | 6.30% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAF и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First American Financial Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAF и PGR
FAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
FAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.10M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
FAF and PGR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.05%) compared to FAF (7.27%). In terms of maximum drawdown, FAF dropped -50.13% vs PGR's -71.06%.
FAF currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAF и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор