Сравнение FAF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First American Financial Corporation (FAF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAF или SPY.
Основные характеристики
| FAF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.29% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | -3.40% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | -3.05% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.60% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 25.63% | 11.60% |
| Макс. просадка | -50.13% | -55.19% |
| Current Drawdown | -27.21% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между FAF и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAF и SPY
С начала года, FAF показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAF и SPY
Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | 3.90% | 3.26% | 3.94% | 2.48% | 3.45% | 2.88% | 3.58% | 2.57% | 3.28% | 2.79% | 2.48% | 1.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FAF и SPY
Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAF и SPY
First American Financial Corporation (FAF) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.