PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAF с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FAF и BRK-B составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FAF с BRK-B

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First American Financial Corporation (FAF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAF или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности FAF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First American Financial Corporation (FAF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAF:

0.11

BRK-B:

1.09

Коэф-т Сортино

FAF:

0.49

BRK-B:

1.75

Коэф-т Омега

FAF:

1.06

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

FAF:

0.19

BRK-B:

2.77

Коэф-т Мартина

FAF:

0.67

BRK-B:

6.52

Индекс Язвы

FAF:

8.31%

BRK-B:

3.75%

Дневная вол-ть

FAF:

24.64%

BRK-B:

19.73%

Макс. просадка

FAF:

-50.13%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FAF:

-23.18%

BRK-B:

-6.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAF:

$5.67B

BRK-B:

$1.09T

EPS

FAF:

$1.52

BRK-B:

$37.51

Коэффициент P/E

FAF:

36.28

BRK-B:

13.40

Коэффициент PEG

FAF:

2.04

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

FAF:

0.90

BRK-B:

2.92

Коэффициент P/B

FAF:

1.14

BRK-B:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

FAF:

$4.58B

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAF:

$6.00B

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

FAF:

$282.20M

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, FAF показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 10.93%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.58% соответственно.

FAF

С начала года

-10.92%

1 месяц

-10.77%

6 месяцев

-20.41%

1 год

2.70%

3 года

0.83%

5 лет

4.44%

10 лет

7.92%

BRK-B

С начала года

10.93%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

5.34%

1 год

21.33%

3 года

17.38%

5 лет

21.38%

10 лет

13.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First American Financial Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAF и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAF
Ранг риск-скорректированной доходности FAF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAF на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAF и BRK-B

Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAF
First American Financial Corporation		3.90%3.43%3.26%3.94%2.48%3.45%2.88%3.58%2.57%3.28%2.79%2.48%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAF и BRK-B

Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAF и BRK-B

First American Financial Corporation (FAF) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что FAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAF и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First American Financial Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
135.20M
83.29B
(FAF) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию