Сравнение FAF с BRK-B
FAF (First American Financial Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FAF in Insurance - Specialty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, FAF returned 9.15%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAF показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.15% против 12.93% соответственно.
FAF
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 9.15%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам FAF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | 8.14% | 1.90% | 0.36% | 27.66% | -30.62% | 56.18% | -8.55% | 34.63% | -17.89% | 57.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FAF and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between FAF and BRK-B shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAF:
$6.81B
BRK-B:
$1.03T
FAF:
$6.49
BRK-B:
$33.62
FAF:
10.15
BRK-B:
14.24
FAF:
0.17
BRK-B:
0.55
FAF:
0.89
BRK-B:
2.75
FAF:
1.24
BRK-B:
1.42
FAF:
$7.71B
BRK-B:
$375.39B
FAF:
$4.40B
BRK-B:
$94.36B
FAF:
$1.02B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FAF
BRK-B
Сравнение FAF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.27 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -0.57 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.18 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FAF и BRK-B
Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -53.86% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -9.42% | -9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -14.95% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -26.58% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -29.57% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -11.33% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -11.07% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 4.46% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAF и BRK-B
First American Financial Corporation (FAF) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 3.72% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 10.70% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.69% | 14.32% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.11% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 19.43% | +9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAF и BRK-B
Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAF First American Financial Corporation | 3.32% | 3.55% | 3.43% | 3.26% | 3.94% | 2.48% | 3.45% | 2.88% | 3.58% | 2.57% | 3.28% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAF и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First American Financial Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAF и BRK-B
FAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.10M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FAF and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAF has higher volatility (7.05%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, FAF dropped -50.13% vs BRK-B's -53.86%.
FAF currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор