PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAF с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAF с BRK-B

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First American Financial Corporation (FAF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAF или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между FAF и BRK-B составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First American Financial Corporation (FAF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAF:

0.46

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

FAF:

0.91

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

FAF:

1.11

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

FAF:

0.45

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

FAF:

1.72

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

FAF:

7.46%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

FAF:

23.99%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

FAF:

-50.13%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FAF:

-16.68%

BRK-B:

-4.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAF:

$6.33B

BRK-B:

$1.11T

EPS

FAF:

$1.52

BRK-B:

$37.54

Коэффициент P/E

FAF:

40.48

BRK-B:

13.64

Коэффициент PEG

FAF:

2.04

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

FAF:

1.01

BRK-B:

2.98

Коэффициент P/B

FAF:

1.27

BRK-B:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

FAF:

$4.58B

BRK-B:

$401.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAF:

$6.00B

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

FAF:

$282.20M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, FAF показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.54% соответственно.

FAF

С начала года

-3.38%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-5.33%

1 год

11.01%

5 лет

8.62%

10 лет

8.83%

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

10.86%

1 год

25.66%

5 лет

23.84%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAF и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAF
Ранг риск-скорректированной доходности FAF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAF на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAF и BRK-B

Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAF
First American Financial Corporation		3.59%3.43%3.26%3.94%2.48%3.45%2.88%3.58%2.57%3.28%2.79%2.48%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAF и BRK-B

Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAF и BRK-B

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAF и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First American Financial Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
135.20M
89.73B
(FAF) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию