Сравнение FAF с VOO

С начала года, FAF показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.02% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAF на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAF и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VOO в 1.18%

Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и VOO.

First American Financial Corporation (FAF) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.