Сравнение FAF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First American Financial Corporation (FAF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAF или SCHD.
Основные характеристики
| FAF | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.66% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | -3.56% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | -2.93% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.27% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 25.59% | 11.58% |
| Макс. просадка | -50.13% | -33.37% |
| Current Drawdown | -28.39% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между FAF и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAF и SCHD
С начала года, FAF показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAF имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции SCHD немного впереди с 10.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAF и SCHD
Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | 3.97% | 3.26% | 3.94% | 2.48% | 3.45% | 2.88% | 3.58% | 2.57% | 3.28% | 2.79% | 2.48% | 1.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FAF и SCHD
Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAF и SCHD
First American Financial Corporation (FAF) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.