Сравнение FAF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First American Financial Corporation (FAF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAF или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FAF и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAF и SCHD
Основные характеристики
FAF:
0.06
SCHD:
1.20
FAF:
0.24
SCHD:
1.76
FAF:
1.03
SCHD:
1.21
FAF:
0.05
SCHD:
1.69
FAF:
0.15
SCHD:
5.86
FAF:
9.43%
SCHD:
2.30%
FAF:
23.46%
SCHD:
11.25%
FAF:
-50.13%
SCHD:
-33.37%
FAF:
-13.24%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, FAF показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.93% против 10.86% соответственно.
FAF
0.97%
-4.66%
18.61%
2.04%
4.81%
9.93%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAF и SCHD
Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | 3.41% | 3.26% | 3.94% | 2.48% | 3.45% | 2.88% | 3.58% | 2.57% | 3.28% | 2.79% | 2.48% | 1.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FAF и SCHD
Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAF и SCHD
First American Financial Corporation (FAF) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.