PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAF с ITIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FAF с ITIC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAF (First American Financial Corporation) and ITIC (Investors Title Company) are both stocks. Both operate in the Insurance - Specialty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FAF returned 9.29%/yr vs 16.71%/yr for ITIC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAF и ITIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First American Financial Corporation (FAF) и Investors Title Company (ITIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAF показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у ITIC с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям ITIC по среднегодовой доходности: 9.29% против 16.71% соответственно.

FAF

1 день
3.51%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
20.85%
С начала года
19.14%
1 год
34.26%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.34%
10 лет*
9.29%

ITIC

1 день
3.79%
1 месяц
11.79%
6 месяцев
11.72%
С начала года
14.20%
1 год
45.28%
3 года*
29.10%
5 лет*
16.86%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAF и ITIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAF
First American Financial Corporation		19.14%1.90%0.36%27.66%-30.62%56.18%-8.55%34.63%-17.89%57.91%
ITIC
Investors Title Company		14.20%9.69%54.97%14.27%-22.78%41.00%5.73%-4.39%-4.99%26.35%

Correlation

The correlation between FAF and ITIC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г.

0.29

Over the past year, FAF and ITIC have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAF:

$7.34B

ITIC:

$536.12M

EPS

FAF:

$6.50

ITIC:

$20.09

Коэффициент P/E

FAF:

11.07

ITIC:

14.13

Коэффициент P/S

FAF:

0.97

ITIC:

1.92

Коэффициент P/B

FAF:

1.36

ITIC:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

FAF:

$7.71B

ITIC:

$280.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

FAF:

$4.40B

ITIC:

$213.99M

EBITDA (12 мес.)

FAF:

$1.02B

ITIC:

$50.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First American Financial Corporation

Investors Title Company

Часто сравнивают с FAF:
FAF с SPYFAF с HIGFAF с LRCXFAF с BRK-BFAF с VOOFAF с SCHDFAF с PGR
Часто сравнивают с ITIC:
ITIC с STCITIC с AMSFITIC с GDEITIC с FNFITIC с ORI

Доходность на риск

FAF vs. ITIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAF
Ранг доходности на риск FAF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ITIC
Ранг доходности на риск ITIC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITIC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITIC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITIC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITIC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITIC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAF c ITIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и Investors Title Company (ITIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAFITICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.52

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.00

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.84

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

4.22

+1.13

FAF vs. ITIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAF на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITIC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAF и ITIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAF и ITIC

Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки ITIC в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и ITIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFITICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.13%

-74.97%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.46%

-24.76%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-28.89%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-43.77%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.13%

-43.77%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-18.64%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

10.77%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FAF и ITIC

First American Financial Corporation (FAF) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Investors Title Company (ITIC) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что FAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFITICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

6.87%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

22.97%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

30.01%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

33.33%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

35.27%

-6.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAF и ITIC

Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности ITIC в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAF
First American Financial Corporation		3.06%3.55%3.43%3.26%3.94%2.48%3.45%2.88%3.58%2.57%3.28%2.79%
ITIC
Investors Title Company		3.72%4.23%6.69%3.60%3.28%10.05%10.95%6.03%6.91%0.68%0.46%0.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAF и ITIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First American Financial Corporation и Investors Title Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.84B
64.01M
(FAF) Общая выручка
(ITIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAF и ITIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First American Financial Corporation и Investors Title Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
FAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ITIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Investors Title Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First American Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ITIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Investors Title Company сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 64.01M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

FAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.10M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

ITIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Investors Title Company сообщила о чистой прибыли в 6.07M при выручке в 64.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

FAF and ITIC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAF has higher volatility (8.34%) compared to ITIC (6.87%). In terms of maximum drawdown, FAF dropped -50.13% vs ITIC's -74.97%.

ITIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAF и ITIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор