PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIG с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HIG с CME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HIG in Insurance - Diversified, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, HIG returned 13.84%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIG и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIG показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции HIG уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 13.84% против 15.38% соответственно.

HIG

1 день
0.95%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-3.33%
1 год
4.46%
3 года*
24.11%
5 лет*
17.09%
10 лет*
13.84%

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIG и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		-5.09%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between HIG and CME is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.38

The correlation between HIG and CME shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HIG:

$19.00

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

HIG:

6.82

CME:

22.94

Коэффициент PEG

HIG:

0.31

CME:

2.00

Коэффициент P/S

HIG:

0.96

CME:

14.40

Общая выручка (12 мес.)

HIG:

$28.76B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIG:

$10.29B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

HIG:

$4.43B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Financial Services Group, Inc.

CME Group Inc.

Часто сравнивают с HIG:
HIG с CBHIG с AFGHIG с HSX.LHIG с VOOHIG с SPYHIG с COSTHIG с SCHD
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

HIG vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIG c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIGCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.16

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.35

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.16

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

0.50

+0.50

HIG vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIG на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа CME равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIG и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIG и CME

Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-77.50%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-21.42%

+9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-21.42%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-31.74%

+13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.59%

-37.36%

-20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-15.03%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-20.68%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

6.70%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HIG и CME

Текущая волатильность для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) составляет 7.49%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что HIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

10.45%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

17.44%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

20.74%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

20.15%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

23.93%

+5.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIG и CME

Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CME в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.79%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIG и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
7.23B
1.88B
(HIG) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIG и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hartford Financial Services Group, Inc. и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
88.1%
Активы портфеля
HIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

HIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

HIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

HIG and CME have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.45%) compared to HIG (7.49%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs CME's -77.50%.

HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIG и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор