Сравнение HIG с C
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HIG in Insurance - Diversified, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, HIG returned 13.84%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIG и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции HIG уступали акциям C по среднегодовой доходности: 13.84% против 16.22% соответственно.
HIG
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 13.84%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам HIG и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -5.09% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between HIG and C is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between HIG and C has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HIG:
$19.00
C:
$8.65
HIG:
6.82
C:
16.17
HIG:
0.96
C:
1.51
HIG:
$28.76B
C:
$171.19B
HIG:
$10.29B
C:
$77.85B
HIG:
$4.43B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. C — Ранг доходности на риск
HIG
C
Сравнение HIG c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIG | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.45 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 5.64 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 16.25 | -15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIG и C
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -98.00% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -14.76% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -31.31% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -44.53% | +25.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -56.51% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -62.68% | +53.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -43.51% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.12% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и C
Текущая волатильность для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) составляет 7.49%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что HIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 8.30% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 23.09% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 28.37% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 29.20% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 33.23% | -4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и C
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.79% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и C
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
HIG and C have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to HIG (7.49%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор