Сравнение HIG с ALLE
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. HIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, HIG returned 13.84%/yr vs 8.36%/yr for ALLE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIG и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 13.84% против 8.36% соответственно.
HIG
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 13.84%
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам HIG и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -5.09% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between HIG and ALLE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
HIG:
$19.00
ALLE:
$7.33
HIG:
6.82
ALLE:
18.29
HIG:
0.31
ALLE:
2.04
HIG:
0.96
ALLE:
2.79
HIG:
$28.76B
ALLE:
$4.16B
HIG:
$10.29B
ALLE:
$1.87B
HIG:
$4.43B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. ALLE — Ранг доходности на риск
HIG
ALLE
Сравнение HIG c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIG | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.07 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.16 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIG и ALLE
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -43.25% | -53.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -29.84% | +18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -29.84% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -38.87% | +20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -43.25% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -25.19% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -11.00% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 13.18% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и ALLE
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Allegion plc (ALLE) имеют волатильность 7.49% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.88% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 20.08% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 25.14% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 26.10% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 26.81% | +2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и ALLE
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности ALLE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.79% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и ALLE
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
HIG and ALLE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to HIG (7.49%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs ALLE's -43.25%.
HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор