PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

HIDV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и VLUE

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий HIDV и VLUE

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

HIDV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.00

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.67

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

3.03

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

13.15

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.00

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.62

+0.74

Корреляция

Корреляция между HIDV и VLUE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и VLUE

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и VLUE

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-39.47%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-12.81%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.91%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.08%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.95%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и VLUE

Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 5.17%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.24%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.40%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

19.61%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

17.37%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

19.62%

-4.99%