Сравнение HIDV с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
HIDV и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDV и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDV и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | -2.33% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 26.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
HIDV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDV и SPMO
HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
HIDV vs. SPMO — Ранг доходности на риск
HIDV
SPMO
Сравнение HIDV c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.96 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 6.90 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между HIDV и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и SPMO
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.57% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и SPMO
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -30.95% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.70% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -7.31% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.66% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.60% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и SPMO
Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 5.17%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.22% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 12.80% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 22.77% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 19.08% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 20.09% | -5.46% |