PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIDV с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIDV и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и SMDV


2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF
-2.33%14.64%26.01%22.21%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
5.41%0.26%7.03%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.


HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
10 лет*

SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US High Dividend ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий HIDV и SMDV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.


Доходность на риск

HIDV vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIDVSMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.45

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.79

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.77

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

2.24

+2.96

HIDV vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIDVSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.45

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.37

+0.98

Корреляция

Корреляция между HIDV и SMDV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и SMDV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SMDV в 2.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.50%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и SMDV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и SMDV.


Загрузка...

Показатели просадок


HIDVSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-34.12%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-10.94%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.79%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.99%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.75%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и SMDV

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIDVSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.34%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.68%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.25%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

18.71%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

20.71%

-6.08%