Сравнение HIDV с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
HIDV и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDV и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDV и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | -2.33% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
HIDV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDV и SMDV
HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
HIDV vs. SMDV — Ранг доходности на риск
HIDV
SMDV
Сравнение HIDV c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.45 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.79 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.77 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 2.24 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.45 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.37 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между HIDV и SMDV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и SMDV
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.57% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и SMDV
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDV | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -34.12% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -10.94% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.79% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.99% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.75% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и SMDV
AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDV | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.34% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 10.68% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 18.25% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.71% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 20.71% | -6.08% |