PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIDV с SMDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с SMDV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).

HIDV и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIDV или SMDV.

Корреляция

Корреляция между HIDV и SMDV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HIDV и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIDV:

0.42

SMDV:

0.09

Коэф-т Сортино

HIDV:

0.76

SMDV:

0.43

Коэф-т Омега

HIDV:

1.11

SMDV:

1.05

Коэф-т Кальмара

HIDV:

0.45

SMDV:

0.18

Коэф-т Мартина

HIDV:

1.81

SMDV:

0.47

Индекс Язвы

HIDV:

4.67%

SMDV:

8.21%

Дневная вол-ть

HIDV:

18.58%

SMDV:

20.68%

Макс. просадка

HIDV:

-18.76%

SMDV:

-34.12%

Текущая просадка

HIDV:

-8.65%

SMDV:

-14.51%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью -4.89%.

HIDV

С начала года

-5.27%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-6.37%

1 год

7.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMDV

С начала года

-4.89%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-11.90%

1 год

1.86%

5 лет

9.10%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIDV и SMDV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIDV и SMDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг риск-скорректированной доходности HIDV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIDV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг риск-скорректированной доходности SMDV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIDV c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и SMDV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SMDV в 2.96%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.42%2.30%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.96%2.68%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и SMDV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и SMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и SMDV

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...