PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

HIDV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и SEIV

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%24.90%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий HIDV и SEIV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

HIDV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.68

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.34

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.41

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

11.96

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.98

+0.37

Корреляция

Корреляция между HIDV и SEIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и SEIV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и SEIV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-18.18%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-12.82%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.19%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.60%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.58%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и SEIV

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.40%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.50%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.25%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

16.81%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.81%

-2.18%