Сравнение HIDV с ROE
HIDV (AB US High Dividend ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HIDV returned 28.51% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.
HIDV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 37.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDV и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 10.96% | 14.64% | 26.01% | 4.69% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 20.98% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
Correlation
The correlation between HIDV and ROE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between HIDV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDV vs. ROE — Ранг доходности на риск
HIDV
ROE
Сравнение HIDV c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.41 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 19.92 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.39 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и ROE
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -19.10% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -8.66% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.04% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.59% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.91% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и ROE
Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 2.98%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 3.79% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 10.66% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 13.94% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 15.78% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 15.78% | -1.26% |
Сравнение комиссий HIDV и ROE
HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и ROE
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ROE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.27% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
HIDV and ROE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (3.79%) compared to HIDV (2.98%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs ROE's -19.10%.
On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 28.51% for HIDV. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HIDV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 28.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
HIDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.94% for ROE.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Astoria. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.49% for ROE.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDV и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор