PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с KNGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDV с KNGZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIDV (AB US High Dividend ETF) and KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. HIDV is actively managed, while KNGZ is passively managed. Over the past 3 years, HIDV returned 22.30%/yr vs 18.11%/yr for KNGZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for KNGZ.

Доходность

Сравнение доходности HIDV и KNGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 17.00%.

HIDV

1 день
0.36%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.26%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNGZ

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDV и KNGZ

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		11.35%14.64%26.01%22.21%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		17.00%14.27%11.05%13.54%

Correlation

The correlation between HIDV and KNGZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.81

The correlation between HIDV and KNGZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO

Доходность на риск

HIDV vs. KNGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c KNGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVKNGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.38

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.37

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.43

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

11.53

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. KNGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNGZ равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и KNGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVKNGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.62

+1.01

Просадки

Сравнение просадок HIDV и KNGZ

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и KNGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDVKNGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-37.44%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.41%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-19.70%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.74%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.87%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.79%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и KNGZ

Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 2.88%, в то время как у First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDVKNGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.76%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.90%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.55%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.12%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.87%

-4.36%

Сравнение комиссий HIDV и KNGZ

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KNGZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и KNGZ

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности KNGZ в 2.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.26%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

HIDV and KNGZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.76%) compared to HIDV (2.88%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs KNGZ's -37.44%.

On 3-year performance, HIDV leads with 22.30% vs 18.11% for KNGZ. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HIDV has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIDV has performed better with a 22.30% return vs 18.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for KNGZ.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 2.26% for HIDV.

HIDV is categorized as Large Cap Value Equities, while KNGZ is S&P 500. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.50% for KNGZ.

HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDV и KNGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор