PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с KNGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с KNGZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ).

HIDV и KNGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и KNGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и KNGZ

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.03%14.27%11.05%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 1.03%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с KNGLX

Сравнение комиссий HIDV и KNGZ

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KNGZ в 0.50%.

KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. KNGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c KNGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVKNGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.82

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

4.26

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. KNGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNGZ равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и KNGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVKNGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.53

+0.83

Корреляция

Корреляция между HIDV и KNGZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и KNGZ

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности KNGZ в 2.69%

TTM202520242023202220212020201920182017
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и KNGZ

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и KNGZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVKNGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-37.44%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-13.46%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.23%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.93%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.50%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и KNGZ

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVKNGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.25%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.17%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.61%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

16.03%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

18.94%

-4.31%