PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Keating Active ETF (KEAT).

HIDV и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и KEAT

2026 (YTD)20252024
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%14.57%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий HIDV и KEAT

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.49

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.22

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.02

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

16.77

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.49

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.79

-0.44

Корреляция

Корреляция между HIDV и KEAT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и KEAT

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности KEAT в 2.37%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и KEAT

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-7.45%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-7.38%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-3.46%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.38%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.77%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и KEAT

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.97%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.67%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

12.06%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

10.39%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

10.39%

+4.24%