Сравнение HIDV с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
HIDV и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDV и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDV и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | -2.33% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%.
HIDV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDV и IUSV
HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
HIDV vs. IUSV — Ранг доходности на риск
HIDV
IUSV
Сравнение HIDV c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.98 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.59 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между HIDV и IUSV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и IUSV
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.57% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и IUSV
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -56.88% | +38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.13% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -4.51% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -6.33% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.61% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и IUSV
AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.86% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.79% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 15.67% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.60% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.08% | -2.45% |