PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с ILOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).

HIDV и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и ILOW

2026 (YTD)20252024
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%4.61%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 1.67%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEA

Сравнение комиссий HIDV и ILOW

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVILOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.77

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.95

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

7.61

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILOW равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.06

+0.29

Корреляция

Корреляция между HIDV и ILOW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и ILOW

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ILOW в 1.58%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и ILOW

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и ILOW.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-10.37%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-9.80%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.02%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.12%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.51%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и ILOW

Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 5.17%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.87%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.82%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

15.44%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

14.31%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

14.31%

+0.32%