PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIDV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIDV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и FDL


2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF
-2.33%14.64%26.01%22.21%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
14.21%14.79%17.98%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.


HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
10 лет*

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US High Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Сравнение комиссий HIDV и FDL

И HIDV, и FDL имеют комиссию равную 0.45%.


Доходность на риск

HIDV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIDVFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.00

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.77

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

7.07

-1.87

HIDV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIDVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.43

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.46

+0.90

Корреляция

Корреляция между HIDV и FDL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и FDL

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FDL в 3.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и FDL

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и FDL.


Загрузка...

Показатели просадок


HIDVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-65.93%

+47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-11.58%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-1.21%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-9.72%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.90%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и FDL

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIDVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.71%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.23%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

14.94%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

14.32%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

17.09%

-2.46%