PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

HIDV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и ELCV

2026 (YTD)20252024
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%3.07%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий HIDV и ELCV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.68

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.63

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

7.74

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.77

+0.59

Корреляция

Корреляция между HIDV и ELCV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и ELCV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и ELCV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-18.38%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-11.79%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-2.69%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.11%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.48%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и ELCV

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Eventide High Dividend ETF (ELCV) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.30%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.89%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

15.15%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.70%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

15.70%

-1.07%