Сравнение HIDV с DNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).
HIDV и DNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDV и DNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDV и DNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | -2.33% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -0.36% | 17.03% | -0.61% | 9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у DNL с доходностью -0.36%.
HIDV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDV и DNL
HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.
Доходность на риск
HIDV vs. DNL — Ранг доходности на риск
HIDV
DNL
Сравнение HIDV c DNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | DNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.98 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.24 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между HIDV и DNL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и DNL
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DNL в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.57% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.84% | 2.06% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и DNL
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и DNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDV | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -44.53% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.42% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -7.70% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -10.24% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.46% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и DNL
Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 5.17%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDV | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 8.85% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 13.75% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 19.74% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.94% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.52% | -3.89% |