PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIDV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIDV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и DEW


2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF
-2.33%14.64%26.01%22.21%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US High Dividend ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий HIDV и DEW

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

HIDV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIDVDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.74

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.35

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.95

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

10.37

-5.17

HIDV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIDVDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.74

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.28

+1.08

Корреляция

Корреляция между HIDV и DEW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и DEW

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и DEW

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


HIDVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-65.55%

+46.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-11.80%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-3.32%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-12.54%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.22%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и DEW

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIDVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.75%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.21%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

13.41%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.02%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

15.55%

-0.92%